Яцек Лешков - ректор Амерікан Юніверсіті Київ.

До свого призначення ректором д-р Лешков працював деканом факультету цифрових технологій EPAM. Під його керівництвом реалізовано програми та ініціативи, зосереджені на академічній досконалості, кар’єрному спрямуванні та налагодженні міцних партнерських стосунків з ІТ-галуззю.

Здобув ступінь доктора філософії (PhD) зі статистики та математики Польської академії наук і отримав досвід, займаючи посаду директора Національного науково-дослідного інституту кібербезпеки у Варшаві.
Доктор Лешков має професійний досвід у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту. Має досвід головного експерта дослідницьких проєктів НАТО, University of California, National Center for Science (NCN) у Польщі, Мексиці та Бразилії. Він очолював групу Міністерства цифровізації з розробки стратегії штучного інтелекту для Польщі та створив European Digital Innovation Hub у Кракові, зосереджений на застосуванні кібербезпеки та штучного інтелекту в енергетичному й транспортному секторі) та сфері науки про дані (створив і очолив програму Data Science у Краківському технологічному університеті, керував проєктом створення National Institute of Data Science за підтримки National Center of Research and Development (NCBR) у Польщі.

Д-р Лешков створив навчальні середовища для університетських програм науки про дані з використанням R, SPSS, SAS у Польщі, США, Мексиці, Україні та Бразилії).
Яцек Лешков володіє управлінським та міжнародним досвідом, працюючи в США, Польщі, Мексиці, Бразилії, Франції, Україні та Киргизстані.

На посаді ректора д-р Лешков має намір, спирачись на попередній досвід, працювати над розширенням академічних пропозицій і програм AЮK, різноманітних наукових досліджень, інформаційних кампаній, та зміцненням співпраці з Arizona State University.

Публікації

2025

69. Leśkow, J. (2025). Efficient Mutual Markets — A Global Perspective (монографія). Taylor and Francis, Велика Британія.

2024

68. Leśkow, J., Urbański, S., Rymkiewicz, B., & Stawiarski, B. (2024). Are global investment fund markets heading towards efficient markets? First Modern Finance Conference, Варшава, вересень 2024. https://doi.org/10.2139/ssrn.4727036

67. Cioch, W., Duda, J., Leśkow, J., & Pawlik, P. (2024). CMAFI — Copula-based multifeature autocorrelation fault identification of rolling bearing. Mechanical Systems and Signal Processing, 211. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2024.111221

2023

66. Dehay, D., Leśkow, J., Napolitano, A., & Shevgunov, T. (2023). Cyclic detectors in the Fraction-of-Time probability framework. Inventions, 8(6), 152, стор. 1–23. https://doi.org/10.3390/inventions8060152

2022

65. Castro Morales, F. E., Politis, D. N., Leśkow, J., & Paez, M. S. (2022). Student's-t process with spatial deformation for spatio-temporal data. Statistical Methods and Applications, 31(5), 1099–1126. https://doi.org/10.1007/s10260-022-00623-8

2020

64. Urbański, S., Zarzecki, D., & Leśkow, J. (2020). Using the ICAPM to estimate the cost of capital: developed market and Polish market stock portfolios. У: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges (стор. 12858–12870). https://cris.pk.edu.pl/info/article/CUTfb8dc810bc6342e1a2dea8690c5aa154/

63. Gajecka, E., & Leśkow, J. (2020). Subsampling for heavy tailed, nonstationary and weakly dependent time series. У: Cyclostationarity: Theory and Methods IV. Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22529-2

62. Urbański, S., & Leśkow, J. (2020). Using the ICAPM to estimate the capital cost of stock portfolios: empirical evidence on the Warsaw Stock Exchange. Statistics in Transition, 21(1), стор. 73–94.

2019

61. Skupień, M., & Leśkow, J. (2019). An application of functional data analysis to local damage detection. Statistics in Transition, 20(1), стор. 131–153.

2018

60. Dehay, D., Napolitano, A., & Leśkow, J. (2018). Time average estimation in the Fraction-of-Time probability framework. Signal Processing, 153, стор. 275–290.

2017

59. Rzecki, K., Pławiak, P., Niedźwiecki, M., Sosnicki, T., Ciesielski, M., & Leśkow, J. (2017). Person recognition based on touch screen gestures using computational intelligence methods. Information Sciences, 415–416, стор. 70–84.

58. de Andrade, B. S., Andrade, M. C., & Leśkow, J. (2017). Transformed GARMA model: properties and simulations. Communications in Statistics — Simulation and Computation, 46(9).

57. Andrade, B. S., Andrade, M. G., & Leśkow, J. (2017). Transformed GARMA model with the inverse Gaussian distribution. У: Cyclostationarity: Theory and Methods III. Springer Verlag.

2016

56. Stawiarski, B., & Leśkow, J. (2016). Change-point problem in the Fraction-of-Time approach. У: Cyclostationarity: Theory and Methods III. Springer Verlag.

55. Gajecka, E., & Leśkow, J. (2016). Resampling techniques for cyclostationary time series: long memory, weak dependence and heavy tails perspective. У: Proceedings of the 60th World Statistics Congress of the International Statistical Institute. ISI Statistical Institute, Нідерланди.

2015

54. Andrade, B., Andrade, M., & Leśkow, J. (2015). Moving block quantile residual bootstrap in GARMA models: an application for the time series of dengue case count. У: Proceedings of the 61st Annual Brazilian Region Meeting of the International Biometrics Society, Салвадор, Баїя, Бразилія.

53. Urbański, S., & Leśkow, J. (2015). Multifactor-efficiency of the Fama-French portfolios formed on the Warsaw Stock Exchange: bootstrap method application. Ekonomista, 2015(4).

52. Drake, C., Knapik, O., & Leśkow, J. (2015). Missing data analysis in cyclostationary models. Technical Transactions — Fundamental Sciences, 2-NP/2014. Краківський технічний університет.

51. Dudek, A., Maiz, S., & Leśkow, J. (2015). Block bootstrap for the autocovariance coefficients of periodically correlated time series. У: Akritas, S. N., Lahiri, S., & Politis, D. (Ред.), Topics in Nonparametric Statistics: Proceedings of the First Conference of the International Society for Nonparametric Statistics. Springer.

2014

50. Urbanski, S., & Leśkow, J. (2014). A new ICAPM approach to multifactor stock pricing using bootstrap. Folia Oeconomica Cracoviensia, LV. https://repozytorium.uafm.edu.pl/server/api/core/bitstreams/44965c7a-5fd6-4288-ad7d-b73da46e8c24/content

49. Garay, A., Castro, L. M., Lachos, V. H., & Leśkow, J. (2014). Censored linear regression models for irregularly observed longitudinal data using multivariate t-distribution. Statistical Methods in Medical Research. https://doi.org/10.1177/0962280214551191

48. Dudek, A., Paparoditis, E., Politis, D., & Leśkow, J. (2014). A generalized block bootstrap for seasonal time series. Journal of Time Series Analysis, 35, стор. 89–114.

47. Dehay, D., Dudek, A., & Leśkow, J. (2014). Subsampling for continuous-time almost periodically correlated processes. Journal of Statistical Planning and Inference, 150, стор. 142–158.

46. Drake, C., Knapik, O., & Leśkow, J. (2014). EM-based inference for cyclostationary time series with missing observations. У: Chaari, F., Leśkow, J., Napolitano, A., & Sanchez-Ramirez, A. (Ред.), Cyclostationarity: Theory and Methods. Springer Verlag.

2013

45. Drake, C., Knapik, O., & Leśkow, J. (2013). Missing data analysis in cyclostationary models. Technical Journal of Politechnika Krakowska, Краків.

44. Maiz, S., El Badaoui, M., Bonnardot, F., Dudek, A., & Leśkow, J. (2013). Deterministic/cyclostationary signal separation using bootstrap. У: Proceedings of the 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing, Університет Кана, Франція, липень 2013.

43. Napolitano, A., Dehay, D., & Leśkow, J. (2013). Central limit theorem in the functional approach. IEEE Transactions on Signal Processing, 61(16), стор. 4025–4037.

42. Cioch, W., Knapik, O., & Leśkow, J. (2013). Finding a frequency signature for a cyclostationary signal with applications to wheel bearing diagnostics. Mechanical Systems and Signal Processing, 38, стор. 55–64.

2012

41. Leśkow, J. (2012). Cyclostationarity and resampling for vibroacoustic signals. Acta Physica Polonica A, 121, стор. 160–163.

40. Molenda, M., & Leśkow, J. (2012). Resampling methods for time series level crossings. Communications in Statistics — Theory and Methods, 42(23).

2011

39. Leśkow, J. (2011). Modeling stock market indexes with copula functions. eFinanse, 7(2).

38. Yavorskij, I., Isayev, I., Kravets, I., Gajecka, E., & Leśkow, J. (2011). Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes — Part II: harmonic series representation. Signal Processing, 91(11), стор. 2506–2519.

37. Yavorskij, I., Isayev, I., Kravets, I., Gajecka, E., & Leśkow, J. (2011). Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes — Part I: coherent and component method and their generalization. Signal Processing, 92, стор. 1559–1566.

2010

36. Dudek, A., & Leśkow, J. (2010). Bootstrap algorithm in periodic multiplicative intensity model. Communications in Statistics — Theory and Methods, 40(8), стор. 1468–1489.

2009

35. Synowiecki, R., & Leśkow, J. (2009). On bootstrapping periodic random arrays with increasing period. Metrika, 71(3), стор. 253–279.

2008

34. Lenart, L., Synowiecki, R., & Leśkow, J. (2008). Subsampling in estimation of autocovariance for PC time series. Journal of Time Series Analysis, 29(6), стор. 995–1018.

33. Dudek, A., Gócwin, M., & Leśkow, J. (2008). Simultaneous confidence bands for the integrated hazard function. Computational Statistics, 23(1), стор. 41–62.

2007

32. Lenart, L., Suseł, A., & Leśkow, J. (2007). Bootstrap and subsampling in financial risk management and demography. Монографія Tryptyk Sądecki (польською мовою).

31. Napolitano, A., & Leśkow, J. (2007). Non-relatively measurable functions for secure communications signal design. Signal Processing, 87, стор. 2765–2780.

2006

30. Leśkow, J. (2006). Non-relatively measurable spread-sequences for secure transmission of direct-sequence spread-spectrum signals. У: Proceedings of the XIV European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2006), Флоренція, Італія.

29. Napolitano, A., & Leśkow, J. (2006). Foundations of the functional approach for signal analysis. Signal Processing, 86, стор. 3796–3825.

28. Lenart, L., & Leśkow, J. (2006). Applications of bootstrap and subsampling in financial risk assessment. Академічний огляд, стор. 89–92, Україна.

2004

27. Napolitano, A., & Leśkow, J. (2004). Fraction-of-time approach in predicting Value-at-Risk. У: Leśkow, J., Puchet, M., & Punzo, L. (Ред.), Lecture Notes in Mathematical Economics (стор. 183–200). Springer Verlag.

26. Wronka, C., & Leśkow, J. (2004). Bootstrap resampling tests for quantized time series. У: Baier, D. & Wernecke, K.-D. (Ред.), Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems: Proceedings of the 27th Annual GfKl Conference (стор. 267–274). Springer-Verlag.

2003

25. Matziol, A., & Leśkow, J. (2003). Inference for quantized spatial data using bootstrap. У: Proceedings of IMPAN Conference on Probabilistic Methods in Atmospheric Sciences, Бендлево, грудень 2002.

2002

24. Napolitano, A., & Leśkow, J. (2002). Quantile prediction for time series in the fraction-of-time probability context. European Signal Processing Journal, 82, стор. 1727–1741.

2001

23. Iwanski, S., & Leśkow, J. (2001). Calculation of Value-at-Risk using the genetic algorithm. Rynek Terminowy, 2, стор. 130–136. (польською мовою)

22. Leśkow, J. (2001). The impact of stationarity assessment on studies of volatility and Value-at-Risk. Mathematical and Computer Modelling, 34(9–11), стор. 1213–1222.

1999

21. Leśkow, J. (Ред.). (1999). Матеріали конференції «Фінансові ринки та регіональний розвиток». Новий Сонч, Польща.

20. Leśkow, J. (1999). Кількісний аналіз ризику. У: Матеріали конференції «Фінансові ринки та регіональний розвиток». Новий Сонч, Польща.

1997

19. Leśkow, J. (1997). Inference for nonstationary processes. У: Proceedings of the XI Forum of Statistics, Куліакан, Мексика.

1996

18. Leśkow, J. (1996). Functional limit theory for a covariance estimator. Journal of Applied Probability, 33, стор. 1077–1092.

1995

17. Leśkow, J. (1995). Analysis of time series stationarity with applications. У: Proceedings of the First Conference on Applied Statistics, Університет Райдер, Нью-Джерсі, травень 1995.

16. Dehay, D., & Leśkow, J. (1995). Testing stationarity for stock market data. Economics Letters, 50(2), стор. 205–212.

1994

15. Hurd, H. L., Cambanis, S., Houdré, C., & Leśkow, J. (1994). Laws of large numbers for periodically and almost periodically correlated processes. Stochastic Processes and Their Applications, 53, стор. 37–54.

14. Leśkow, J. (1994). Asymptotic normality of the spectral density estimators for almost periodically correlated stochastic processes. Stochastic Processes and Their Applications, 52, стор. 351–360.

1993

13. Leśkow, J. (1993). Sieve-based maximum likelihood estimator for almost periodic stochastic processes models. Probability and Mathematical Statistics, 14(1), стор. 11–24.

12. Leśkow, J. (1993). Asymptotic normality of the spectral density estimators for periodically correlated stochastic processes. У: Puri, M. L. & Vilaplana, J. P. (Ред.), New Progress in Probability and Statistics (стор. 285–291). International Science Publishers.

1992

11. Hurd, H. L., & Leśkow, J. (1992). Strongly consistent and asymptotically normal estimation of the covariance for almost periodically correlated stochastic processes. Statistics and Decisions, 10, стор. 201–225.

10. Gorynska, W., & Leśkow, J. (1992). Morphometric diversification of red deer antlers from selected regions of Poland — symmetry, mean values. Folia Forestalia Polonica, 34, стор. 39–48. Серія A — Лісівництво.

9. Weron, A., & Leśkow, J. (1992). Ergodic behaviour and estimation for periodically correlated processes. Statistics and Probability Letters, 15, стор. 299–304.

8. Hurd, H. L., & Leśkow, J. (1992). Estimation of the Fourier coefficient functions and their spectral densities for φ-mixing almost periodically correlated processes. Statistics and Probability Letters, 14, стор. 299–306.

1990

7. Gorynska, W., Kaczoruk, S., & Leśkow, J. (1990). An analysis of selected features of the European red deer antlers. Folia Forestalia Polonica, 32, стор. 5–18. Серія A — Лісівництво.

1989

6. Rózański, R., & Leśkow, J. (1989). Maximum likelihood estimator of a drift function for a diffusion process. Statistics and Decisions, 7, стор. 243–262.

5. Leśkow, J. (1989). A note on kernel regularization of a histogram estimator in the multiplicative intensity model. Statistics and Probability Letters, 7, стор. 395–400.

4. Rózański, R., & Leśkow, J. (1989). Histogram maximum likelihood estimator in the multiplicative intensity model. Stochastic Processes and Their Applications, 31, стор. 151–189.

1988

3. Leśkow, J. (1988). Histogram maximum likelihood estimator of a periodic function in the multiplicative intensity model. Statistics and Decisions, 6, стор. 79–88.

1987

2. Leśkow, J. (1987). Estimation of a periodic function in the multiplicative intensity model. Probability and Mathematical Statistics, 8, стор. 103–110.

1984

1. Leśkow, J. (1984). On different versions of the law of iterated logarithm for R∞ and lp valued Wiener processes. Lecture Notes in Mathematics, 1080, стор. 152–161. Springer Verlag.